Это не кликбейт! А реально работающая стратегия! Читать до конца!
Привет!
Меня зовут Миша Хайпов!
Я уже 16 лет занимаюсь трейдингом, и за это время видел всё: взлёты, падения, кризисы, ажиотажи и долгие периоды тишины на рынке.
Мои статьи о техническом и фундаментальном анализе, а также прогнозы по валютам Forex и криптовалютам переводятся на 20 языков мира и собирают миллионы просмотров.
Но то, о чём я хочу рассказать сегодня, стало для меня переломным моментом в понимании торговли.
Как всё началось
В 2019 году я переехал в Малайзию и поступил в Малайзийский Университет Наук (USM) — это второй по значимости университет в стране после UM.
Мне повезло попасть на магистерскую программу по Data Science и Аналитике. Это был мощный курс, где мы глубоко погружались в матанализ, статистику, изучали нейросети и машинное обучение — причём в то время, когда о ChatGPT ещё никто и не слышал.
Эти знания буквально перевернули моё представление о трейдинге.
Я вдруг увидел, что многие рыночные процессы можно объяснить строгими математическими законами, а значит — предсказывать с высокой точностью.
Немного теории простыми словами
Одним из ключевых открытий для меня стал закон нормального распределения.
Визуально он описан «колоколом Гаусса» — симметричная горка, где большинство значений находится в середине, а крайние встречаются редко.
Чтобы стало совсем понятно, приведу пример.
Представьте, что мы печём кексы.
Тесто у всех одинаковое, духовка — тоже. Но результат всегда немного разный:
Если нарисовать график «сколько кексов какого размера», получится та самая горка-колокол: в центре много, по краям мало.
Тот же принцип мы встречаем повсюду:
💡 Если объяснить совсем просто: в природе и в жизни большинство значений «средние», а крайние — редки.
Почему это важно в трейдинге
В трейдинге цена в каждый момент времени — это случайная величина.
Мы не можем точно знать, где она будет через секунду или час, но можем вычислить среднее значение, достижение которого наиболее вероятно.
Для каждого таймфрейма можно рассчитать эту среднюю цену и использовать её как ориентир.
Закон нормального распределения удобно представлять через Box Plot («ящик с усами»).
Медиана = математическое ожидание
«Коробка» — диапазон 25% отклонений,
«Усы» — минимумы и максимумы в пределах 1,5×IQR (здесь IQR — это размер тела коробки)
Если по оси X отметить цену актива и повернуть график на 90°, форма удивительно напомнит японскую свечу.
А если строить такие «ящики» для разных таймфреймов, то получится наглядная картина рыночных колебаний, которая в некоторых случаях информативнее свечного графика.
С недавних пор в TradingView появился индикатор Intrabar BoxPlot. Он строит такие «ящики» прямо на графике и отмечает медианы и цены закрытия.
На чарте изображены эти ящики, где цветными точками отмечены медианы каждого переода, а синими точками ценовой линии уровни закрытия.
Сопоставляя график цены и BoxPlot можно выявить две закономерности:
1/ Рынок всегда стремится к медиане, следовательно, с высокой вероятностью, если закрытие за период было в рамках коробки, то свеча следующего переода дойдет до уровня медианы последней закрытой свечи.
2/ Если закрытие произошло за границами коробки, то это сигнал к продолжению тренда. При этом чем дальше точка закрытия от медианы, тем сильнее сигнал на продолжение движения.
Данные закономерности работают как на свечах в 12 месяцах, так и на секундных таймфремах, что позволяет проводить скозной анализ от макро до микро трендов и выстроить торговую стратегию, дающую отличный результат. Где на крупных таймфремах определяются большие тренды, а на минутках и секундных чартах определяются точки входа и выхода
Как это превратилось в стратегию?
Три года назад я решил превратить это наблюдение в полноценную торговую систему.
Сначала написал на основе этой идеи дипломную работу по прогнозированию курса Биткоина.
3 года я занимался тестированием и доработкой алгоритма, взял в партнеры команду программистов, которые помогли мне с нуля создать самописного торгового бота.
Так как для торговли требуется ограниченное количество параметров - уровни цены закрытия/открытия, максимум/минимум, а также информация по параметрам коробки и мат ожидания, то неронная модель бота поддается качественному обучению и способна не только проводить сквозной анализ, но и сама определять паттерны и неээфективности на рынке. Более того, бот самобучается и совершенствует свою торговлю.
Результаты:
Торгуем на фьючерсах Binance, со средним плечом 0,63x — это меньше единицы, что практически исключает риск ликвидации.
Мы не используем стоп-лоссы: если сделка идёт против нас, переходим на более высокий таймфрейм и усредняем позицию.
Максимальное плечо — 3x.
Результат бэк-тестов — от 100% до 500% годовых, в зависимости от рыночного цикла. На медвежьем рынке мы сокращаем плечо, чтобы снизить риски. Доходность при этом тоже снижается.
Сейчас стратегия уже больше месяца торгует на реальном счете.
Первый месяц торговли принес +31% к депозиту.
Даже отдавая фонду 50%, при расчете сложного процента (при реинвесте доходности), ваша годовая доходность будет приближаться к 500%
Спасибо большое, что дочитали!
Буду рад вашим комметариям под постои и вопросам в личке
Привет!
Меня зовут Миша Хайпов!
Я уже 16 лет занимаюсь трейдингом, и за это время видел всё: взлёты, падения, кризисы, ажиотажи и долгие периоды тишины на рынке.
Мои статьи о техническом и фундаментальном анализе, а также прогнозы по валютам Forex и криптовалютам переводятся на 20 языков мира и собирают миллионы просмотров.
Но то, о чём я хочу рассказать сегодня, стало для меня переломным моментом в понимании торговли.
Как всё началось
В 2019 году я переехал в Малайзию и поступил в Малайзийский Университет Наук (USM) — это второй по значимости университет в стране после UM.
Мне повезло попасть на магистерскую программу по Data Science и Аналитике. Это был мощный курс, где мы глубоко погружались в матанализ, статистику, изучали нейросети и машинное обучение — причём в то время, когда о ChatGPT ещё никто и не слышал.
Эти знания буквально перевернули моё представление о трейдинге.
Я вдруг увидел, что многие рыночные процессы можно объяснить строгими математическими законами, а значит — предсказывать с высокой точностью.
Немного теории простыми словами
Одним из ключевых открытий для меня стал закон нормального распределения.
Визуально он описан «колоколом Гаусса» — симметричная горка, где большинство значений находится в середине, а крайние встречаются редко.
Чтобы стало совсем понятно, приведу пример.
Представьте, что мы печём кексы.
Тесто у всех одинаковое, духовка — тоже. Но результат всегда немного разный:
- большинство кексов получаются среднего размера,
- часть — чуть меньше или чуть больше,
- и совсем мало — совсем крошечные или гигантские.
Если нарисовать график «сколько кексов какого размера», получится та самая горка-колокол: в центре много, по краям мало.
Тот же принцип мы встречаем повсюду:
- рост людей — большинство среднего роста, очень низких и очень высоких мало
- оценки в классе — у большинства средние, а крайние баллы встречаются редко
- вес яблок в саду — почти все одинаковые, но есть несколько очень маленьких и очень больших.
💡 Если объяснить совсем просто: в природе и в жизни большинство значений «средние», а крайние — редки.
Почему это важно в трейдинге
В трейдинге цена в каждый момент времени — это случайная величина.
Мы не можем точно знать, где она будет через секунду или час, но можем вычислить среднее значение, достижение которого наиболее вероятно.
Для каждого таймфрейма можно рассчитать эту среднюю цену и использовать её как ориентир.
Закон нормального распределения удобно представлять через Box Plot («ящик с усами»).
Медиана = математическое ожидание
«Коробка» — диапазон 25% отклонений,
«Усы» — минимумы и максимумы в пределах 1,5×IQR (здесь IQR — это размер тела коробки)
Если по оси X отметить цену актива и повернуть график на 90°, форма удивительно напомнит японскую свечу.
А если строить такие «ящики» для разных таймфреймов, то получится наглядная картина рыночных колебаний, которая в некоторых случаях информативнее свечного графика.
С недавних пор в TradingView появился индикатор Intrabar BoxPlot. Он строит такие «ящики» прямо на графике и отмечает медианы и цены закрытия.
На чарте изображены эти ящики, где цветными точками отмечены медианы каждого переода, а синими точками ценовой линии уровни закрытия.
Сопоставляя график цены и BoxPlot можно выявить две закономерности:
1/ Рынок всегда стремится к медиане, следовательно, с высокой вероятностью, если закрытие за период было в рамках коробки, то свеча следующего переода дойдет до уровня медианы последней закрытой свечи.
2/ Если закрытие произошло за границами коробки, то это сигнал к продолжению тренда. При этом чем дальше точка закрытия от медианы, тем сильнее сигнал на продолжение движения.
Данные закономерности работают как на свечах в 12 месяцах, так и на секундных таймфремах, что позволяет проводить скозной анализ от макро до микро трендов и выстроить торговую стратегию, дающую отличный результат. Где на крупных таймфремах определяются большие тренды, а на минутках и секундных чартах определяются точки входа и выхода
Как это превратилось в стратегию?
Три года назад я решил превратить это наблюдение в полноценную торговую систему.
Сначала написал на основе этой идеи дипломную работу по прогнозированию курса Биткоина.
3 года я занимался тестированием и доработкой алгоритма, взял в партнеры команду программистов, которые помогли мне с нуля создать самописного торгового бота.
Так как для торговли требуется ограниченное количество параметров - уровни цены закрытия/открытия, максимум/минимум, а также информация по параметрам коробки и мат ожидания, то неронная модель бота поддается качественному обучению и способна не только проводить сквозной анализ, но и сама определять паттерны и неээфективности на рынке. Более того, бот самобучается и совершенствует свою торговлю.
Результаты:
Торгуем на фьючерсах Binance, со средним плечом 0,63x — это меньше единицы, что практически исключает риск ликвидации.
Мы не используем стоп-лоссы: если сделка идёт против нас, переходим на более высокий таймфрейм и усредняем позицию.
Максимальное плечо — 3x.
Результат бэк-тестов — от 100% до 500% годовых, в зависимости от рыночного цикла. На медвежьем рынке мы сокращаем плечо, чтобы снизить риски. Доходность при этом тоже снижается.
Сейчас стратегия уже больше месяца торгует на реальном счете.
Первый месяц торговли принес +31% к депозиту.
Даже отдавая фонду 50%, при расчете сложного процента (при реинвесте доходности), ваша годовая доходность будет приближаться к 500%
Спасибо большое, что дочитали!
Буду рад вашим комметариям под постои и вопросам в личке
500 APY% с низким риском - полная версия статьи здесь!
telegra.ph/500-APY-s-nizkim-riskom---fejk-Fakt-08-10
telegra.ph/500-APY-s-nizkim-riskom---fejk-Fakt-08-10
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
500 APY% с низким риском - полная версия статьи здесь!
telegra.ph/500-APY-s-nizkim-riskom---fejk-Fakt-08-10
telegra.ph/500-APY-s-nizkim-riskom---fejk-Fakt-08-10
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.